Momentumindikatoren und RSI verstehen

Jedes Buch, das sich mit dem Thema technische Analyse befasst, enthält mindestens ein paar Kapitel, in denen sowohl der Impuls als auch der relative Festigkeitsindex behandelt werden. (RSI). Für diejenigen, die die Preisdynamik und den RSI nicht kennen, sollten Sie wissen, dass J.. Welles Wilder (der den Index Ende der 1970er Jahre erstellt hat) schrieb zuerst über das Thema in klassischer ” Neue Konzepte in Handelssystemen “. Sein Buch kann Ihnen helfen, Momentum Indicators und RSI zu verstehen, aber wir werden uns eingehend mit dem Thema dieses Artikels befassen

Um zu verstehen, wie diese beiden Indikatoren zusammen verwendet werden können, müssen wir sie zunächst separat untersuchen und verstehen.

Momentumindikatorer

Momentum misst die Rate oder Rate von Preisänderungen. ich “Technische Analyse der Finanzmärkte” erklärt John J.. Murphy: “Das Momentum wird gemessen, indem kontinuierlich Preisdifferenzen für ein bestimmtes Zeitintervall ermittelt werden. Aufbau einer 10-Tage-Impulslinie, subtrahieren Sie den Schlusskurs für 10 vor Tagen vom letzten Abschlusskurs. Dieser positive oder negative Wert wird dann um die Nulllinie aufgetragen. Die Formel für den Impuls lautet:

M = V - Vx

V ist der aktuelle Preis und Vx ist der Schlusskurs vor x Tagen. ”

Das Momentum misst die Geschwindigkeit, mit der die Aktienkurse steigen oder fallen. Aus Trendsicht ist die Dynamik ein sehr nützlicher Indikator für die Stärke oder Schwäche des Aktienkurses. Die Geschichte hat uns gezeigt, dass Macht in aufstrebenden Märkten viel nützlicher ist als in fallenden Märkten. Die Tatsache, dass Märkte häufiger steigen als fallen, ist der Grund dafür. Mit anderen Worten, die Bullenmärkte sind tendenziell länger als die Bärenmärkte.

RSI

RSI, der relative Festigkeitsindex oder Der relative Festigkeitsindex, wurde erstellt von J.. Welles Wilder Jr.. in den späten 1970er Jahren; Hans ” Neue Konzepte in Handelssystemen” (1978) ist jetzt ein Investmentklassiker. Auf einem Diagramm, weist der RSI-Freigabe einen Wert zwischen zu 0 und 100. Wenn diese Figuren abgebildet sind, Analysten vergleichen sie mit anderen Faktoren, wie unterkaufte oder unterverkaufte Werte. Um die beste Bewertung zu erzielen, zeichnen Experten den RSI im Allgemeinen in einem täglichen Zeitrahmen statt stündlich auf. Manchmal werden jedoch kürzere Zeiträume abgebildet, um anzuzeigen, ob es eine gute Idee ist, einen kurzfristigen Kauf zu tätigen..

Es gab immer ein bisschen Verwirrung über den Unterschied zwischen der relativen Stärke, Dies misst zwei separate und unterschiedliche Einheiten unter Verwendung einer Verhältnislinie und eines RSI, Dies zeigt dem Händler an, ob die Preisänderung einer Aktie von denjenigen verursacht wird, die sie überkauft oder verkauft haben. Die bekannte Formel für relative Festigkeitsindizes lautet wie folgt:

Am unteren Rand des RSI-Diagramms werden die Einstellungen unter berücksichtigt 70 und 30 die Werte, die Standards, die als klare Warnungen vor überkauften und überverkauften Vermögenswerten dienen. Mit dem heutigen einfachen Programm kann ein Händler die Parameter der Indikatoren auf zurücksetzen 80 und 20. Dies hilft dem Aktieninvestor, bei der Entscheidung, eine Aktie zu kaufen oder zu verkaufen, zuversichtlich zu sein und den Auslöser nicht zu schnell zu drücken.

Letztendlich ist RSI ein Tool zur Bestimmung niedriger Einstellungen und hoher Belohnungseinstellungen. Es funktioniert am besten im Vergleich zu kurzfristigen Gesamttransfers. Wenn Sie einen gleitenden 10-Tage-Durchschnitt mit einem gleitenden 25-Tage-Durchschnitt verwenden, können Sie feststellen, dass die Übergänge, die eine Richtungsänderung anzeigen, sehr nahe an den Zeiten auftreten, zu denen der RSI entweder in ist 20/30 oder 70/80 Zeiten, in denen entweder verschiedene überkaufte oder überverkaufte Messwerte angezeigt werden. Einfach gesagt, RSI prognostiziert fast alles andere eine bevorstehende Trendumkehr, entweder hoch oder runter.

Ein Beispiel

Beide Indikatoren sind für sich genommen sehr zuverlässig, aber was würde passieren, wenn wir uns entschließen würden, die beiden zusammenzufügen?? Das Ergebnis gibt mit unserer Eingabe noch bessere Zeit- und Ausgangspunkte. Lass uns einen Blick darauf werfen.

In der ersten Grafik haben wir einen Momentum-Indikator mit einem Zeitraum von 12 Tagen festgelegt. Im zweiten Diagramm vergleichen wir die Aktie über denselben Zeitraum und platzieren den RSI-Indikator über dem unteren Rand des Bereichs. Der RSI in diesem Beispiel bezieht sich auch auf einen Zeitraum von 12 Tagen.

Der erste Blick zeigt, dass die Dynamik der Aktie in der ersten Dezemberwoche über die Nulllinie steigt. Wir haben dies in der Tabelle mit blauen Aufwärtspfeilen gezeigt. Dieses Eingangssignal ist nicht langlebig, denn der Moment dreht sich eine Woche später und führt nach Süden, um das Jahr gegen Ende zu beenden $ 22-Niveau, angezeigt durch rote Abwärtspfeile. Das nächste Einstiegsniveau wird erst in der ersten Februarwoche angezeigt 2003. Dies wird wieder mit blauen Aufwärtspfeilen angezeigt. Zum größten Teil unterschreitet der Moment nicht die Nulllinie mit irgendeiner Überzeugung von dieser Woche bis zu der Woche, in der es ist 23 Juni. Während dieses Zeitraums wird der Aktienkurs von verschoben $ 21-Ebene auf die neueste Ebene von $ 32,47.

Der zweite Anblick, welches den RSI Indikator anzeigt, hat ein etwas anderes Aussehen als das obige Impulsdiagramm. Zunächst ist es ein schwacher Ausgangspunkt Anfang Januar und einige Wochen später ein etwas stärkerer Einstiegspunkt., Das dauert meistens den ganzen Winter und weiter bis in den Frühling hinein. Sie können nach den blauen Pfeilen suchen (Einstiegspunkte) Wir haben zu Beginn des Jahres drei Sätze roter Abwärtspfeile gezeichnet (Ausgangspunkte) Mitte März, wieder in der zweiten Maiwoche und wieder in der dritten Juniwoche.

Es ist wichtig zu bedenken, dass viele Händler den RSI-Wert betrachten 50 als Unterstützung- und Widerstandsziele. Wenn der Aktienkurs Schwierigkeiten hat, das 50-Werte-Niveau zu durchbrechen, Der Widerstand könnte zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu hoch sein und der Aktienkurs könnte wieder fallen, bis genügend Volumen vorhanden sind, um durchzubrechen und auf ein neues Niveau zu gelangen. Eine Aktie, deren Kurs fällt, kann Unterstützung um den Wert 50 finden und wieder von diesem Niveau abprallen, um einen Kursanstieg nach oben fortzusetzen.

Die Punkte

Diese Aktienkursstudie zeigt einen interessanten Blick, den Händler bei der Verwendung von Oszillatoren berücksichtigen sollten- und Ausgangspunkte. In der zweiten Grafik spiegelt der schwache Einstiegspunkt Anfang Januar nicht einmal ein Kaufsignal in der ersten Grafik wider, das nutzt Schwung. Zusammenfassend sollten Händler das Eingangssignal ignorieren. Das zweite Einstiegssignal wurde einige Wochen später vom RSI ausgegeben und eine Woche später mit einem starken Kaufsignal vom Momentum-Indikator bestätigt, der über die Nulllinie steigt.

Ein weiterer wichtiger Hinweis ist, dass auf dem RSI-Chart zwar drei Verkaufssignale angezeigt werden, bestätigt die Momentum-Verkaufssignale, und die Aktie steigt weiter mit kurzlebigen Gewinnen. Das Verkaufssignal im RSI-Chart in der dritten Juniwoche wird durch die Tatsache bestätigt, dass der Momentum-Indikator gleichzeitig stark abfällt und unter die Nulllinie fällt.

Doppelte Kaufbestätigung- Durch Verkaufssignale können Händler besser verstehen, ob sie zum richtigen Zeitpunkt ein- oder aussteigen. Und Timing ist alles in diesem Spiel.