Forstå Momentum indikatorer og RSI

Hver bok om emnet teknisk analyse inneholder minst et par kapitler som diskuterer både fart og Relative Strength Index (RSI). For de som ikke vet prisen momentum og RSI, bør du vite at J. Welles Wilder (som skapte indeksen på slutten av 1970-tallet) først skrev om emnet i klassisk ” Nye konsepter i handelssystemer “. Hans bok kan hjelpe deg å forstå Momentum indikatorer og RSI, men vi må gjøre en djukdykning gjenstand for denne artikell

For å forstå hvordan disse to indikatorene kan brukes, må vi først undersøke dem individuelt og forstå dem.

Momentumindikatorer

Momentum måler hastigheten eller frekvensen av endring i pris. Jeg “Teknisk analyse av Financial Markets” forklarer John J. Murphy: “Moment blir målt ved fortløpende kontrollere prisforskjeller for et forutbestemt tidsintervall. For å konstruere en 10-dagers momentum linjen, du trekker sluttkursen på 10 dager siden fra siste sluttkurs. Dette positiv eller negativ verdi plottes så rundt nullinjen. Formelen for moment er:

M = V - Vx

V er den siste prisen og Vx er sluttkurs x antall dager siden. ”

Momentum måler hastigheten som aksjekursen stiger eller faller. Fra trend henseender momentum er en svært nyttig indikator på styrke eller svakhet i aksjekursen. Historien har vist oss at strømmen er mye mer nyttig i stigende markeder enn i fallende markeder. Det faktum at markedene stiger oftere enn de faller er årsaken til dette. Med andre ord, oksen markeder har en tendens til å vare lenger enn bjørn markeder.

RSI

RSI, relativa styrkeindexet eller The relative strength index, redigert av J. Welles Wilder Jr. på slutten av 1970-tallet; hans ” Nye konsepter i handelssystemer” (1978) nå er en investering klassiker. På et diagram, tildeler RSI har en verdi mellom 0 og 100. Når disse tallene er kartläggda, analytikere sammenligne dem med andre faktorer, som i kjøpt eller solgt verdier. For å oppnå best evaluering chart eksperter generelt RSI på daglig tidsramme stedet for hver time. Noen ganger kartlagt Imidlertid kortere perioder for å indikere om det er en god idé å gjøre en kortsiktig kjøp.

Det har alltid vært litt forvirring over forskjellen mellom den relative styrken, måling av to separate og forskjellige enheter ved hjelp av en relativ linje og RSI, indikerer trader om en aksje prisendring skapt av de som kjøpte eller solgte over. Den velkjente ligning for den relative styrkeindeksen er som følger:

På bunnen av RSI diagrammet ansett innstillingene 70 og 30 verdiene, standardene tjene som klare advarsler til de respektive overkjøpt og oversolgt eiendeler. En kan trader med dagens enkle programmer kan gjenopprette indikatorer parametere 80 og 20. Det hjelper lager investorer å være sikker på når han gjør beslutningen om å kjøpe eller selge en aksje og ikke klem på avtrekkeren for fort.

Til slutt, er RSI et verktøy for å bestemme den lave sannsynligheten og høye belønning preferanser. Det fungerer best i forhold til de kortsiktige totale samlede overføringer. Ved å bruke en 10-dagers glidende gjennomsnitt med 25 dagers glidende gjennomsnitt, oppdager du at overgangene som indikerer en rekke retning vil skje svært nær de tider når RSI er enten 20/30 eller 70/80 tider da det viser annerledes enn enten kjøpt eller solgt over avlesninger. enkelt sagt,, RSI er å forutsi nesten alt en kommende reversering av en trend, enten opp eller ned.

et eksempel

Begge indikatorer er veldig pålitelig på egenhånd, men hva ville skje hvis vi besluttet å sette de to sammen? Resultatet gir enda bedre tid med våre innspill- og poeng. La oss ta en titt.

I den første figuren har vi satt en momentum-indikator med en 12-dagers periode. I den andre figuren sammenligner vi aksjen i samme tidsrom og tilsett RSI-indikatoren på bunnen av plassen. RSI i dette eksempel angår også en 12 dagers periode.

Den første øyekast viser at andelen som momentum stiger over null linjen for den første uken i desember. Vi har vist dette på kartet med blå opp piler. Dette inngangssignal er ikke holdbar, fordi momentet tilbake en uke senere og fører sørover for å avslutte året på rundt $ 22-nivå, vist med røde nedadgående piler. Neste entry level er ikke sett før den første uken av februar 2003. Dette vises igjen med de blå opp piler. For det meste faller dreiemoment er ikke null linjen med noen overbevisning i uken frem til uke 23 Juni. I løpet av denne tiden flyttet aksjekurs $ 21-nivå til det siste nivået $ 32,47.

Den andre blikk, som visarRSI indikator, har en noe forskjellig utseende fra det momentum diagrammet ovenfor. Først og fremst er det et svakt punkt i begynnelsen av januar, og deretter et par uker senere, en litt sterkere inngangspunkt, som for det meste fortsetter utover vinteren og utover våren. Du kan se etter de blå pilene (inngangspunkter) Vi har trukket i begynnelsen av året, er det tre sett med røde nedadgående piler (utgangspunkter) i midten av mars, igjen i løpet av andre uken i mai og igjen i den tredje uken i juni.

Det er viktig å huske at mange tradere ser RSI verdien av 50 som støtte- og motståndsmål. Hvis aksjekursen er vanskelig å bryte gjennom 50-verdien nivå, resistens kan være for høy på den tiden og aksjekursen kan falle igjen før det er nok volum til å bryte gjennom og gå videre til nye nivåer. A-aksjene faller i pris kan finne støtte rundt 50-verdi, og spretter av dette nivået igjen for å fortsette en oppadgående prisøkning.

poenget

Denne studien av aksjekursen viser en interessant utseende at tradere bør vurdere når du bruker oscillatorer for- og poeng. I det andre diagrammet reflekterer det svake punkt oppføring i begynnelsen av januar, ikke engang et kjøpssignal i den første grafen, bruke momentum. I sammendraget, bør tradere ignorere inngangssignalet. Det andre inngangssignalet er gitt noen uker senere av RSI bekreftet en uke senere med en sterk kjøpssignal fra det momentum indikator som hever seg over null-linjen.

En annen viktig ting å merke er at selv om det er tre salgssignaler vises på RSI diagrammet, bekrefter momentum salgssignaler, og aksjen fortsetter å stige, kortvarige gevinster. Selge signal i rsi diagram for den tredje uke i juni, bekreftes av momentum-indikator, mens faller kraftig og faller under null-linjen.

Dobbel bekreftelse på kjøpet- og salgssignaler gi tradere en bedre forståelse av om de er i eller ut til rett tid. Og timing er alt i dette spillet.