En enkel måte å lese intradagsvolymen

Intradagsvolymen kan være vanskelig å lese fordi deltakelse er en skjevhet i begynnelsen og slutten av handels. Det er vanlig at volum krymper gjennom lunsjtid og plukke opp hastigheten på ettermiddagen. Hva ser ut som et høyt volum arrangement i begynnelsen av økten kan tynnes ut. Dette kan straffe kort sikter tradere som bruker disse tekniske data til å utløse kjøps- og salgssignaler.

Det er anslått at 70-75% av hele volumet av handel i løpet av handels er gjort første og siste timer. Den første timen stor deltakelse fordi det omfatter over natten følelser og nyhetsfeed samt utstillinger tatt i bevegelse av personer og institusjoner med tidligere end-of-dag analyse. Den siste timen tiltrekker seg bred interesse fordi den bryter opp intra-temaer mens du trekker spekulativ kapital som ser ut til å dra nytte av dagens handel flyt.

Et antall av investorer bruke teknisk analyse som gjør det mulig tradere å måle intra deltakelsesnivå og estimere sluttvolumet, ofte med overraskende nøyaktighet. Disse metodene gir praktiske data så snart enden av den første timen. Dette gir mye tid til å bygge strategier som utnytter høye emosjonelle nivåer når en aksje er satt til note to, tre eller fire ganger gjennomsnittlig daglig volum.

Volum Test versus gjennomsnittlig daglig volum

En av de mest effektive teknikker sammenligne sanntidssintring volum til et forhåndsinnstilt glidende gjennomsnitt av volumet. Den gjennomsnittlige daglige volumet kommer ofte forhåndsinstallert i analysen, innrettet til enten en 50 eller 60 dagers enkel glidende gjennomsnitt. Det er en enkel beregning når det passer ket som trengs, ta den valgte tidsperioden, og å dividere med summen av volumet føres i perioden.

for eksempel,: volum~~POS=TRUNC (dag 1 + dag 2 + … + dag 50) / 50 = 50-dagers gjennomsnittsvolum

Teknikere kan bruke en mer presis eksponentiell glidende gjennomsnitt, i stedet for en enkel glidende gjennomsnitt. Det er ikke nødvendig ettersom produksjonen er brukt til å bygge en bred vurdering av deltakelse snarere enn en nøyaktig numerisk nivå. Det er også mer kunst enn vitenskap fordi den gjennomsnittlige volum skiftet naturlig i en handelsår med høyere deltakelse i første og fjerde kvartal.

Det er to måter å sammenligne gjennomsnittlig daglig volum i forhold til intradagsvolymen, visuelt og analytisk. Først gjennomsnittlig volum siden den virkelige volumet av en kursark, med mulighet til å sammenligne dusinvis verdipapirer samtidig. Second, Bygge en løpende sum av gjennomsnittlig daglig volum og sted for de ovennevnte volymhistogrammen nederst i diagrammet. Denne andre metoden kan også bli anvendt for analyse av slutten av dagen, og for å måle effekten av en stigende eller fallende gjennomsnitt over tid.

Vente til slutten av den første timen

Vente til slutten av den første timen når du bruker dette arket og ser for verdipapirer som allerede er omsatt mer enn en tredjedel av gjennomsnittlig daglig volum. Dette cutoff tallet benytter 70-75% skevningen, forutsatt at om lag en tredel av denne sesjonen volumet vil bli bokført i den første timen, tredje til siste time, og den siste tredjedelen i sluttauksjonen.

Sjekk tallene på slutten av den andre timen for å se om de nye tallene bekrefter din første observasjonene. Dette er viktig fordi det ikke er fullt nedsatte temaer natten, økende deltakelse i høye nivåer. Dette gjelder spesielt når det amerikanske aksjemarkedet handler i lockstep med europeiske børser lukke til lunsj i New York. Når kursen fortsetter å overgå den gjennomsnittlige daglige volumet til lunsj, Du kan vanligvis anta at det vil gjøre det for resten av økten, og virker på volumbaserte handelssignaler.

summe

Måle strømmen av intradagsvolymen å estimere den emosjonelle intensiteten i aksjemarkedet spillerne og søke etter høyere enn gjennomsnittlig deltakelse for å skape lønnsomme handelsmuligheter.